折叠B-S-M模型假设1、股票价格随机波动并服从对数正态分布；期权定价模型2、在期权有效期内，无风险利率和股票资产期望收益变量和价格波动率是恒定的；3、市场…
B-S-M模型只解决了不分红股票的期权定价问题，默顿发展了B-S模型，使其亦运用于支付红利的股票期权。（一）存在已知的不连续红利假设某股票在期权有效期内某时…
B-S-M模型的推导是由看涨期权入手的，对于一项看涨期权，其到期的期值是：E[G]=E[max(ST-L,O)] 其中，E[G]—看涨期权到期期望值 ST—到期所交易金融资产的市场价…
针对布-肖模型股价波动假设过严，未考虑股息派发的影响等问题，考克斯、罗斯以及罗宾斯坦等人提出了二项分布期权定价模型（binomial option pricing model-bopm）,…
期权定价问题（Options Pricing）一直是理论界与实务界较为关注的热点问题，同时也是开展期权交易所遇到的最为实际的关键问题。期权价格是期权合约中惟一的可变量…
用于对期权定价地一种金融学模型，B-S是两位经济学家blck,scholes名字地缩…
B—S模型的一个重要原理是风险中性定价原理。即不存在套利的可能性下，衍生品的价格只依赖于可交易的标的资产。期权价格决定于5个变量：1标的资产的价格，2执行…
lz的问题以及ls的回答都不是很全面，应该分别对待：1.对于无收益资产的期权而言 a.BS模型适合欧式看跌期权和看涨期权；b.同时可以适用于美式看涨期权，因为在无收…
问题说明： 布莱克—舒尔斯期权定价
